/KASE, 27.02.24/ – Казахстанская фондовая биржа (KASE) в соответствии
с внутренним документом KASE "Методика определения показателей
ликвидности ценных бумаг" сформировала списки акций, депозитарных
расписок и ценных бумаг инвестиционных фондов (далее – Списки ценных
бумаг) первого, второго и третьего классов ликвидности на март
2024 года из числа допущенных к обращению на KASE.
Списки ценных бумаг утверждены решением Комитета по индексам
и индикаторам от 23 февраля 2024 года и сформированы в целях
применения к ценным бумагам, находящимся в них, норм внутренних
документов KASE.
В список ценных бумаг первого класса ликвидности, который будет
действовать c 01 по 31 марта 2024 года, включены ценные бумаги
54 наименований. По сравнению с действующим списком ценных бумаг
первого класса ликвидности, который был сформирован на февраль
2024 года, в список вошли:
1) простые акции KZ1C00004050 (основная площадка KASE, категория
"премиум", AIRA) АО "Эйр Астана";
2) простые акции KZ1C00000256 (альтернативная площадка KASE, сектор
"акции", IFDR) АО "Teniz Capital Investment Banking";
3) паи KZPF00000090 (сектор "ценные бумаги инвестиционных фондов",
FFINgw) ИПИФ "GoodWill KZT" под управлением АО "Фридом Финанс";
4) простые акции US5949181045 (сектор "KASE Global", MSFT_KZ)
Microsoft Corporation;
5) простые акции US8552441094 (сектор "KASE Global", SBUX_KZ)
Starbucks Corporation.
Списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности
на март 2024 года опубликованы на интернет-ресурсе KASE по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/liquid_2024_mar.pdf
Списки ценных бумаг первого, второго и третьего классов ликвидности
на февраль 2024 года опубликованы на интернет-ресурсе KASE по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/liquid_2024_feb.pdf
Методика определения показателей ликвидности ценных бумаг опубликована
по ссылке http://kase.kz/files/normative_base/metodika_liquid.pdf
[2024-02-27]
Принципы автоматической обработки и оценки сообщений биржи
01
Рыночная значимость (Impact Score от 1 до 5)
Оценка потенциальной силы влияния события на котировки, ликвидность и баланс спроса и предложения. 1 балл — дежурные процедурные уведомления; 3 балла — регулярные выплаты купонов и финотчёты; 5 баллов — крупные дивиденды, M&A, делистинги и макроэкономические сдвиги.
02
Сентимент (Sentiment Analysis)
Направленность влияния на позицию инвестора: позитивно (доходность, расширение бизнеса, сильные метрики), негативно (убытки, риски, задержки выплат) или нейтрально (технические регламенты биржи).
03
Распознавание сущностей (NER) и фильтрация шума
Автоматическое извлечение тикеров акций, выпусков облигаций и валют. Отсеивание дублирующих сообщений с фиксацией ключевых фактов, влияния на портфель и триггеров для отслеживания.
04
Структурирование данных (JSON)
Преобразование сплошных текстов раскрытия в унифицированный машиночитаемый формат для быстрого восприятия и интеграции в аналитические системы.