/KASE, 01.03.24, повтор новости от 27.02.24/ – Казахстанская фондовая
биржа (KASE) сообщает о том, что с 01 марта 2024 года при проведении
торгов финансовыми инструментами CNYKZT_TOD, USDCNY_TOD, EURCNY_TOD,
CNYKZT_0_001 и CNYKZT_0_002 на KASE вводятся следующие изменения:
- время окончания торгов будет изменено с 12:00 на 11:30 времени
г. Астана (AST);
- клиринговая сессия будет проводиться с 11:30 до 12:00 AST;
- крайнее время поставки клиринговыми участниками китайских юаней
в оплату нетто-обязательств по сделкам с наступившей датой
исполнения 12:15 AST.
Изменения вводятся в связи с переходом Казахстана с 00:00 часов 01 марта
2024 года на единое время в соответствии с постановлением Правительства
Республики Казахстан от 19 января 2024 года № 20 "О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года
№ 1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан"".
Во внутренние документы KASE внесены соответствующие поправки:
- изменения № 18 в Регламент торгов и работы системы контроля и обеспечения;
- изменения № 7 в Регламент проведения клиринговых сессий по сделкам
с центральным контрагентом.
Обновленные редакции внутренних документов KASE будут опубликованы на
интернет-ресурсе KASE по ссылке https://kase.kz/ru/kase_rules/ (закладки
"Торги" и "Клиринг").
[2024-03-01]
Принципы автоматической обработки и оценки сообщений биржи
01
Рыночная значимость (Impact Score от 1 до 5)
Оценка потенциальной силы влияния события на котировки, ликвидность и баланс спроса и предложения. 1 балл — дежурные процедурные уведомления; 3 балла — регулярные выплаты купонов и финотчёты; 5 баллов — крупные дивиденды, M&A, делистинги и макроэкономические сдвиги.
02
Сентимент (Sentiment Analysis)
Направленность влияния на позицию инвестора: позитивно (доходность, расширение бизнеса, сильные метрики), негативно (убытки, риски, задержки выплат) или нейтрально (технические регламенты биржи).
03
Распознавание сущностей (NER) и фильтрация шума
Автоматическое извлечение тикеров акций, выпусков облигаций и валют. Отсеивание дублирующих сообщений с фиксацией ключевых фактов, влияния на портфель и триггеров для отслеживания.
04
Структурирование данных (JSON)
Преобразование сплошных текстов раскрытия в унифицированный машиночитаемый формат для быстрого восприятия и интеграции в аналитические системы.