С 04 марта облигации четырех наименований будут включены в
Список Т+
01.03.2024 14:42·KASEновости kacc·
/KACC, 01.03.24/ – Решением Правления Клирингового центра KASE (KACC)
с 04 марта 2024 года в Список финансовых инструментов фондового рынка,
допущенных к сделкам с центральным контрагентом на условиях частичного
обеспечения, (Список Т+) будут включены следующие облигации:
1) облигации KZ2C00010304 (основная площадка KASE, категория
"облигации", BTRKb9) АО "НУХ "Байтерек";
2) международные облигации XS2754484439 (сектор "ценные бумаги
международных финансовых организаций", EBRDe22) Европейского
банка реконструкции и развития;
3) облигации KZ2C00009462 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb54) АО "Казахстанский фонд устойчивости";
4) облигации KZ2C00010726 (основная площадка KASE, категория
"облигации", KFUSb69) АО "Казахстанский фонд устойчивости".
Порядок включения финансовых инструментов в Список Т+ и Список
обеспечения Т+ опубликован на интернет-ресурсе KACC по ссылке
https://kase.kz/files/normative_base/CCK_instruments_T+.pdf
[2024-03-01]
Принципы автоматической обработки и оценки сообщений биржи
01
Рыночная значимость (Impact Score от 1 до 5)
Оценка потенциальной силы влияния события на котировки, ликвидность и баланс спроса и предложения. 1 балл — дежурные процедурные уведомления; 3 балла — регулярные выплаты купонов и финотчёты; 5 баллов — крупные дивиденды, M&A, делистинги и макроэкономические сдвиги.
02
Сентимент (Sentiment Analysis)
Направленность влияния на позицию инвестора: позитивно (доходность, расширение бизнеса, сильные метрики), негативно (убытки, риски, задержки выплат) или нейтрально (технические регламенты биржи).
03
Распознавание сущностей (NER) и фильтрация шума
Автоматическое извлечение тикеров акций, выпусков облигаций и валют. Отсеивание дублирующих сообщений с фиксацией ключевых фактов, влияния на портфель и триггеров для отслеживания.
04
Структурирование данных (JSON)
Преобразование сплошных текстов раскрытия в унифицированный машиночитаемый формат для быстрого восприятия и интеграции в аналитические системы.