Правление KASE утвердило поправки в Методику расчета индексов и индикаторов фондового рынка

/KASE, 05.03.24/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
от 28 февраля 2024 года утверждены изменения и дополнения № 2 (поправки) 
во внутренний документ KASE "Методика расчета индексов и индикаторов 
фондового рынка" (Методика). О дате ввода в действие поправок будет 
сообщено дополнительно.

В соответствии с поправками в перечень индексов и индикаторов фондового 
рынка, рассчитываемых KASE, включены следующие индексы рынка государственных 
ценных бумаг Республики Казахстан (ГЦБ):

1) KZGB_CPm1m (more than one month) – ценовой индекс "чистых" цен ГЦБ со 
   сроком погашения от 31 дня и более, рассчитываемый по ценам без учета 
   накопленного и невыплаченного купонного вознаграждения;

2) KZGB_DPm1m – ценовой индекс совокупного дохода ГЦБ (с учетом начисленного, 
   выплаченного купонного платежа и реинвестированного купонного платежа) 
   со сроком погашения от 31 дня и более;

3) KZGB_Ym1m – показатель доходности, в процентах годовых;

4) дюрация индекса с фиксированным списком, в годах;

5) модифицированная дюрация индекса с фиксированным списком.

Первоначальное значение индекса KZGB_СPm1m зафиксировано в размере 1 000,00 
тенге, первоначальное значение индекса KZGB_Dm1m – в размере 1 000,00 тенге 
с прибавлением среднего значения накопленного и невыплаченного вознаграждения 
(в тенге).

Поправками также определен порядок расчета указанных индексов.

Обновленный текст Методики будет опубликован на интернет-ресурсе KASE по 
ссылке https://kase.kz/ru/kase_rules/ (закладка "Методики").

[2024-03-05]