/KASE, 26.07.24/ – С 01 августа 2024 года Казахстанская фондовая биржа
(KASE) начинает расчет рыночных цен ценных бумаг в соответствии с новым
внутренним документом KASE "Методика расчета рыночных цен ценных бумаг"
(Методика).
Методика определяет порядок расчета рыночных цен ценных бумаг, допущенных
к обращению на KASE, в целях публикации данных цен как составной части
информации о проводимых на KASE торгах ценными бумагами и возможности
их использования неограниченным кругом лиц.
Расчет рыночных цен в соответствии с Методикой будет производиться
только по казахстанским ценным бумагам с основным листингом на KASE,
при недостаточности параметров (заявок и сделок) для оценки рыночные
цены рассчитываться не будут.
Информация по рыночным ценам будет публиковаться на интернет-ресурсе
KASE в разделе "Рыночная оценка" на ежедневной основе –
https://kase.kz/ru/documents/marketvaluation/
Методика опубликована на интернет-ресурсе KASE по ссылке
https://kase.kz/ru/kase_rules/ (закладка "Методики").
KASE напоминает, что действующая Методика определения расчетных цен
ценных бумаг, утвержденная решением Совета директоров Клирингового
центра KASE (KACC), применяется для выполнения KACC функций центрального
контрагента. С 01 августа 2024 года публикация информации по расчетным
ценам, определенным в соответствии с Методикой определения расчетных
цен ценных бумаг, будет осуществляться на интернет-ресурсах KASE и KACC
в файлах "Риск-параметры финансовых инструментов".
Методика определения расчетных цен ценных бумаг опубликована на
интернет-ресурсе KACC по ссылке https://kacc.kase.kz/ru/clearing/
(закладка "Клиринг").
[2024-07-26]
Принципы автоматической обработки и оценки сообщений биржи
01
Рыночная значимость (Impact Score от 1 до 5)
Оценка потенциальной силы влияния события на котировки, ликвидность и баланс спроса и предложения. 1 балл — дежурные процедурные уведомления; 3 балла — регулярные выплаты купонов и финотчёты; 5 баллов — крупные дивиденды, M&A, делистинги и макроэкономические сдвиги.
02
Сентимент (Sentiment Analysis)
Направленность влияния на позицию инвестора: позитивно (доходность, расширение бизнеса, сильные метрики), негативно (убытки, риски, задержки выплат) или нейтрально (технические регламенты биржи).
03
Распознавание сущностей (NER) и фильтрация шума
Автоматическое извлечение тикеров акций, выпусков облигаций и валют. Отсеивание дублирующих сообщений с фиксацией ключевых фактов, влияния на портфель и триггеров для отслеживания.
04
Структурирование данных (JSON)
Преобразование сплошных текстов раскрытия в унифицированный машиночитаемый формат для быстрого восприятия и интеграции в аналитические системы.