/KASE, 29.07.24, повтор новости от 26.07.24/ – Как сообщалось ранее,
с 01 августа 2024 года Казахстанская фондовая биржа (KASE) начинает расчет
и публикацию рыночных цен ценных бумаг в соответствии с новым
внутренним документом KASE "Методика расчета рыночных цен ценных
бумаг" (Методика).
С 01 августа информация о рыночных ценах будет публиковаться на
интернет-ресурсе KASE в формате таблицы в разделе "Рыночная оценка"
на ежедневной основе – https://kase.kz/ru/documents/marketvaluation/
KASE сообщает, что в рамках собственных информационных продуктов
предоставляет возможность подписки на автоматизированное получение
рыночных цен ценных бумаг посредством API. Для осуществления подписки
необходимо направить запрос на электронную почту mds@kase.kz
С указанной даты прекращается размещение на интернет-ресурсе KASE
файлов с ценами, рассчитанными в соответствии с действующей
Методикой определения расчетных цен ценных бумаг, утвержденной
решением Совета директоров Клирингового центра KASE (KACC), в форматах
XLS, TXT и XML. Публикация информации по расчетным ценам, определенным
в соответствии с Методикой определения расчетных цен ценных бумаг, будет
осуществляться на интернет-ресурсах KASE и KACC в файлах "Риск-параметры
финансовых инструментов".
Методика опубликована на интернет-ресурсе KASE по ссылке
https://kase.kz/ru/kase_rules/ (вкладка "Методики").
Методика определения расчетных цен ценных бумаг опубликована на
интернет-ресурсе KACC по ссылке https://kacc.kase.kz/ru/clearing/ (вкладка
"Клиринг").
[2024-07-29]
Принципы автоматической обработки и оценки сообщений биржи
01
Рыночная значимость (Impact Score от 1 до 5)
Оценка потенциальной силы влияния события на котировки, ликвидность и баланс спроса и предложения. 1 балл — дежурные процедурные уведомления; 3 балла — регулярные выплаты купонов и финотчёты; 5 баллов — крупные дивиденды, M&A, делистинги и макроэкономические сдвиги.
02
Сентимент (Sentiment Analysis)
Направленность влияния на позицию инвестора: позитивно (доходность, расширение бизнеса, сильные метрики), негативно (убытки, риски, задержки выплат) или нейтрально (технические регламенты биржи).
03
Распознавание сущностей (NER) и фильтрация шума
Автоматическое извлечение тикеров акций, выпусков облигаций и валют. Отсеивание дублирующих сообщений с фиксацией ключевых фактов, влияния на портфель и триггеров для отслеживания.
04
Структурирование данных (JSON)
Преобразование сплошных текстов раскрытия в унифицированный машиночитаемый формат для быстрого восприятия и интеграции в аналитические системы.