/KACC, 16.09.24/ – Клиринговый центр KASE (KACC) сообщает, что установлены
риск-параметры по финансовым инструментам фондового рынка, валютного рынка
и рынка деривативов на период с 16 сентября до 15 декабря 2024 года.
При этом, для долговых ценных бумаг фондового рынка действие риск-параметров,
установленных до 16 сентября 2024 года, продлено до 13 октября 2024 года,
новые установленные риск-параметры для данных финансовых инструментов будут
действовать с 14 октября до 15 декабря 2024 года.
С действующими риск-параметрами можно ознакомится на интернет-ресурсе
KACC по ссылке https://kacc.kase.kz/ru/risk-parameters/
[2024-09-16]
Принципы автоматической обработки и оценки сообщений биржи
01
Рыночная значимость (Impact Score от 1 до 5)
Оценка потенциальной силы влияния события на котировки, ликвидность и баланс спроса и предложения. 1 балл — дежурные процедурные уведомления; 3 балла — регулярные выплаты купонов и финотчёты; 5 баллов — крупные дивиденды, M&A, делистинги и макроэкономические сдвиги.
02
Сентимент (Sentiment Analysis)
Направленность влияния на позицию инвестора: позитивно (доходность, расширение бизнеса, сильные метрики), негативно (убытки, риски, задержки выплат) или нейтрально (технические регламенты биржи).
03
Распознавание сущностей (NER) и фильтрация шума
Автоматическое извлечение тикеров акций, выпусков облигаций и валют. Отсеивание дублирующих сообщений с фиксацией ключевых фактов, влияния на портфель и триггеров для отслеживания.
04
Структурирование данных (JSON)
Преобразование сплошных текстов раскрытия в унифицированный машиночитаемый формат для быстрого восприятия и интеграции в аналитические системы.