С 01 октября вводится в действие Методика расчета индексов и индикаторов фондового рынка в новой редакции

/KASE, 18.09.24/ – Решением Правления Казахстанской фондовой биржи (KASE) 
от 17 сентября 2024 года утвержден внутренний документ KASE "Методика 
расчета индексов и индикаторов фондового рынка" (Методика) в новой редакции, 
который вводится в действие с 01 октября 2024 года.

Новая редакция Методики разработана в целях актуализации текста документа 
и определения методологии расчета индексов ESG облигаций.

В новой редакции Методики определен порядок расчета следующих ESG индексов 
и индикаторов:

- KASE_ESGB_CP – индекс "чистых" цен ESG облигаций, включенных в официальный 
  список KASE на основную и альтернативную площадки;

- KASE_ESGB_DP – индекс "грязных" цен ESG облигаций, включенных в официальный 
  список KASE на основную и альтернативную площадки;

- KASE_ESGB_Y – индикатор доходности индекса ESG облигаций, в процентах 
  годовых;

- дюрация индекса ESG облигаций, в годах.

Расчет индексов и индикаторов ESG облигаций будет осуществляться один 
раз в день по рабочим дням в Республике Казахстан.

Кроме того, из Методики исключен расчет индексов корпоративных облигаций 
альтернативной площадки (индексы серии KASE_BA*) ввиду отсутствия необходимого 
количества облигаций для включения в представительский список.

С 01 октября 2024 года будет признана утратившей силу Методика в действующей 
редакции.

Методика в новой редакции будет опубликована на интернет-ресурсе KASE 
по ссылке https://kase.kz/ru/kase_rules/ (закладка "Методики").

[2024-09-18]